短线投机交易系统

作者：天才基金来源：《天才机械操盘术》日期：2006-08-10 点击：344

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■劳伦斯.麦克米兰波动性交易系统
劳伦斯.麦克米兰简介：
    公认的期权交易专家、1982年至1989年间，在Thomson Mckinnon 证券公司任高级副
总裁，主管股票套利交易、1989至1990年间，负责Prudential Bache Securities产权期
权交易部、现任麦克米兰分析公司总裁。著有《期权战略投资》、《McMillan论期权》。

波动性交易基本理念：
    波动性是指股票价格变化的速度，可采用标准差公式计算，并且按照不同的时间长度来进行历史波动性的比较，如10天、20天、50天，以及100天。

系统买入机械规则：
⒈历史波动性呈空头排列，即波动幅度越来越窄，暗示暴风雨前的宁静。
⒉计算历史波动性的时间为5、10、20、30、100，求其标准差。
⒊ac、ao指标连续5天下降（指标计算详见混沌理论一章）。
其公式源代码如下：
std(close,5)and std(close,10)and std(close,20)and std(close,30)and count("ac加速.ac"and count("ao动量.ao"
系统实战案例：000096广聚能源

图表5-8  波动性交易系统实战案例
如图表5-8所示，000096广聚能源于2004年1月5日发出买进信号，收盘7.18元，经历17个交易日，于2月9日上冲9.38元，最大涨幅31%。

信号数量        成功概率        最高利润平均        平仓利润平均        最大收益        最大风险
69920        31%        8%        1%        32%        -18%
图表5-9 波动性交易系统成功概率分析
■马丁.普林格摆荡交易系统
马丁.普林格简介：
当今技术分析领域中最有影响力的领袖人物之一，目前担任普林格研究所所长、《市场评论》杂志主编，曾获加拿大技术分析协会杰克.弗罗斯特纪念奖章。
系统思想：否极泰来，当价格处于极端摆荡价位时，反转在即。该思想还可与成交量摆荡结合使用，验证二者的汇聚效应，更可提高胜算。

系统机械买入规则：
当日收盘价与28日移动平均线的比值，少于-10。
公式源代码：
bd:=(close/ma(close,28)-1)*100;
bd<-10;
系统实战案例：600246先锋股份【交易知识www.irich.com.cn § macd.org.cn 收集整理】

图表5-10  摆荡交易系统实战案例

如图表5-10所示，600246先锋股份于2003年12月22日至2004年1月6日连续穿越-10摆荡指标极限，之后股价持续飙升，按第一个买入信号收盘8.36元计算，经历20个交易日，于2月4日上冲12.92元，最大涨幅55%。

信号数量        成功概率        最高利润平均        平仓利润平均        最大收益        最大风险
120980        55%        14%        6%        574%        -16%
图表5-11 摆荡交易系统成功概率分析

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