短线投机交易系统

作者：天才基金来源：《天才机械操盘术》日期：2006-08-10 点击：344

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■维克多.斯波朗迪123法则交易系统
维克多.斯波朗迪简介：
    专业证券操盘手、基金管理人，被《巴伦财经》杂志誉为“华尔街的终结者”，曾创造自1978年到1989年连续12年投资赢利，没有任何一年亏损的骄人战绩。
辨别趋势、追随趋势，是每一个技术分析人士的追求，维克多.斯波朗迪依据道氏理论，将趋势识别这项复杂艰巨的任务，简化为123法则。
⒈首先趋势线被突破；
⒉上升趋势不再创新高，或下降趋势不再创新低（即只發生试探前期高低点行为）；
⒊下降趋势中，价格向上突破前期反弹高点，或上升趋势中，价格向下穿越先前的短期回档低点。
尽管123法则简单有效，但其入场点较晚，通常已经错失一段相当大的行情，因而维克多进一步提出了2B法则，其实质是针对假突破现象进行观察。其基本理念是：如果在下降趋势中，价格已经创新低而未能持续下跌，而且重新升逾前期低点，则趋势可能反转。
系统买入机械规则
⒈收盘价高于10日前的百日最低收盘价（验证回升）；
⒉百日最低收盘价小于10日前的百日最低收盘价（验证已创新低）；
close>ref(llv(close,100),10) and llv(close,100)and llv(close,100)>ref(llv(close,100),10)*0.95;

系统实战案例：000639金德发展

图表5-4  2B法则交易系统实战案例
如图表5-4所示，000639金德发展于2004年2月20日发出买进信号，收盘16.95元，信号發生后第2个交易日股价上冲19.45元，持股1日即获利13%左右。
信号数量        成功概率        最高利润平均        平仓利润平均        最大收益        最大风险
82227        36%        9%        1%        49%        -18%
图表5-5 “2B法则”交易系统成功概率分析
■汤姆.迪马克TD价格区间交易系统
汤姆.迪马克简介：
SAC执行副总裁、债券基金经理Van Hosington的CPO合伙人、40亿美元对冲基金经理利昂.库布曼的特别顾问、芝加哥商品交易所最大的个体交易商之一查里.迪弗朗西斯卡的前合伙人，曾任包括索罗斯、摩根财团、花旗银行、Goldman Sachs、IBM和Union Carbide等在内的大金融机构的顾问。
汤姆.迪马克对于技术指标的背离有着创新认识，有一定证券分析基础的读者都知道，指标的超买超卖情况是技术研判的一个重要因素。但汤姆.迪马克则认为关键不在于是否超买或超卖，而是在于指标在超买超卖期運行的时间。为准确度量股票买卖压力情况，更提出了TD DeMarkerⅡ指标的创建方法。
将所有的价格运动都与确定的供给和需求水平联系起来。分子的值由两个买压度量标准组成。在8根K线图中，将当日最高点减去前一日收盘价的差值加到当日收盘价减去当日最低价的差值上。如果当日最高点低于前一日收盘价，则该买压部分就赋予0值；【交易知识www.irich.com.cn § macd.org.cn 收集整理】
分母由8日分子值加上各自卖压值组成。卖压由两个度量标准组成。第一个部分是前一日收盘价减去当日最低点的差值，如果为负值，该卖压部分就赋予0值；第二个部分是当日最高价减去当日收盘价的差值，将两个部分相加，然后将所得值加上分子的值就得到分母。
TD DeMarkerⅡ指标，以买压、卖压的视角来评估证券价格运动，为我们提供了新的视角，我们依据其在超买区運行6天以上构建TD价格区间交易系统。（超买区指TD DeMarkerⅡ指标值在60以上）其公式源代码如下。
tj1:=high>ref(close,1);tj2:=ref(close,1)>low;
if tj1 then
fz:=high-ref(close,1)+(close-low);
else fz:=close-low;

if tj2 then
fm:=ref(close,1)-low+(high-close);
else fm:=high-close;
td8:sum(fz,8)/sum(fm+fz,8)*100,linethick3;(以上为技术指标部分)
count("td2.td8"<40,7)=7;
系统实战案例：600133东湖高新

图表5-6  TD价格区间交易系统实战案例

如图表5-6所示，600133东湖高新于2004年1月2日发出买进信号（TD2指标于40以下的超卖区運行超过6天），收盘5.43元，经历13个交易日，于2月2日上冲7元整数，最大涨幅近30%。

信号数量        成功概率        最高利润平均        平仓利润平均        最大收益        最大风险
62127        42%        14%        5%        249%        -11%
图表5-7 “TD价格区间”交易系统成功概率分析

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