系统是什么?所谓系统化,应该是一種行为规范,是人类在长期社会实践中,认识现实世界的过程。在最开始,人们只是认识到事物的局部,随着这些局部的不断积累和深化,才最终认识到了事物的整体,以及构成整体的各个局部之间的联系。换句话说,系统化就是将这些积累起来的对于局部的认知,以一種有序而臃N惫鄣姆绞奖泶锍隼吹姆绞健�【交易知识macd.org.cn收集整理】
金融投资是一種繁琐而复杂的活动,投资者要面对的不光是价格波动本身,还要面对造成价格波动背后的复杂性因素,更要面对投资者自身情绪上的不确定性。正是因为这些复杂性和不确定性,才造成在期货的实际交易中,绝大多数投资者长期下来最终都以失败而告终。
因此,要想在期货市场上长期生存并保持稳定的一致性获利,必须在充分认识市场的基础上,去建立一个有效的系统化手段,把一切的复杂性和不确定性全部加以量化,所有的交易都是有序而直观的,才能最终达到低风险,高回报。
完善的交易系统,应该包括交易体系,风险控制体系和监控体系三个方面,个人是不可能完成的,必须要有团队完成。
完善的交易系统应该具有以下特征:
1、稳定性:表现为收益的稳定性,有可能有大起,但决不会有大落,一切可能造成重大损失的交易都不会存在,哪怕这種可能性微乎其微。
2、枯燥性:挣钱没有乐趣可言,过程一定是枯燥的,交易系统经过验证可行以后,每天只是枯燥的去执行,具体交易不需要掺杂任何的个人感情,个人成就感不会存在,因此很枯燥,但很有效。
3、简单性:交易计划的制定和执行全部加以程式化,人需要做的只是把它们去付诸实施,并加以监控。简单而有效。
一、关于监控体系:
只要是人就会有缺陷,就会有高潮低谷,就可能造成不可弥补的损失,说句不好听的,头天晚上跟老婆吵一架,第二天就有可能做出灾难性的交易。世界上大战役产生的损失都是这样造成的,滨中泰男的住友事件、尼克里森的巴林银行事件,还有亨特兄弟的白银事件,他们都曾经辉煌过,曾经呼风唤雨过,但都过分的依赖了个人的能力,也许曾经成功过1000次,但最后一次的失败足以抹杀所有的成功。
每一位操盘手都有阶段性,某个时期可能交易的非常好,但毕竟都是有血有肉的个体,都难以摒弃人性的弱点:贪婪和恐惧。我本人就是一个非常好的例子,在1997年中到2001年底4年多的时间里,非常稳定的获利,在一个小圈子里非常出名,但因此也飘飘然,最终导致了2002年初的滑铁卢,其实如果能够严格坚持交易系统,一定不会惨败的,但当时的心态已经乱了,做的所有交易都明显带有主观色彩,反过来说,当时如果我有一个风险控制员为我控制风险,我想绝对不会让亏损超出我的预期的。
因此,操盘手的概念,个人英雄主义一定要摒弃,一切都要交由团队来完成,团队的成员进行细致的分工,互相制约,计划的制定者和计划的执行者必须要分开,以保证交易计划能够始终贯彻执行。【交易知识macd.org.cn收集整理】
在本人的实际交易中,组建了一个团队,该团队是由三类人组成:管理员1人,交易员2人,风险监控员1人,并对他们的职责进行了细致的划分:
管理员:
1、不断完善交易系统,填补漏洞。
2、制定奖惩制度,统一组织协调并审议交易计划。
3、定期总结资金运作状况。
4、不得干涉交易员的日常交易。
交易员:
1、交易员:每天提供交易日志,并定期向投资人提供收益报告。
2、交易员严格按照交易日志提供的投资方案进行交易,交易员在盘中严格执行交易计划,按计划入市,止赢只损。
3、了解所有的规则之后,严格按照规则办事,不能出现任何错误。
4、如果市场行情發生突发变化或接近账户总体风险限额时,交易员必须及时将交易及持仓状况向管理员汇报。