ZIG经压缩，类似于OX图，百分比参数。就是以前说的OKBAR，没有分时限制。
INPUT:N1(4,0,999),N2(0,0,9);
A:="GAM@OKBAR"(N1+N2/10);
B:=A>REF(A,1); D:=A<REF(A,1);
HH:IF(B,A,REF(A,1)),LINETHICK0; LL:IF(D,A,REF(A,1)),LINETHICK0;
STICKLINE(A>REF(A,1),REF(A,1),A,3,0),COLORred;
STICKLINE(A<REF(A,1),REF(A,1),A,3,0),COLORGREEN;
STICKLINE(BARSCOUNT(A)=2,REF(C,BARSCOUNT(C)-1),REF(C,BARSCOUNT(C)-1),0.5,1),COLORYELLOW,LINETHICK5;
STICKLINE(ISLASTBAR,C,C,0.5,1),COLORMAGENTA,LINETHICK5;

这样，趋势就很简单明显。当前价格超出了前一根K线的最高价，说明短期趋势是向上了。当前价格超出了前一峰点，说明中期趋势向上。趋势是现在进行时。如果没有趋势，就是盘整市。
我们真正关心的是趋势的将来时。多数人买股票，是因为现在股票在涨，希望继续涨下去。那么趋势的延续性到底有多大呢？是不是多数情况下，涨了还会再涨？为此，我收集了四个市场的日线数据，这四个市场为：中國A股、香港证券交易所、纽约证券交易所、NASDAQ。还有二十个商品的长期综指数据。全面统计前两根K线是上涨的情况下，第三根K线是否继续上涨，只统计次数，幅度不论。结果是非常令人失望的，50%左右，并无明显的偏向。再加了一个条件，第二根K线的成交量大于第一根，进行全面统计，结果同样令人失望，还是50%左右，没有明显的偏向。下跌的情况怎样呢？又统计了一下，结果同样。
（由于把数据搞丢了，所以不能罗列出数据。我只记住了总的结果。数据庞大，统计运算很费时间，暂时不想再来一次。）
这就给“顺势而为”打上了大大的问号，同时也给量促进价打上了问号。
＜重塑证券交易心理＞中说到，尼德霍夫（＜投机生涯＞的作者）用数据证明了，顺势而为并非一定是好办法。难怪索罗斯说尼德霍夫较擅长于盘整市，而不太擅长于趋势市。
既然趋势的延续性概率徘徊在50%左右，那么价格的運行在很大的程度上是随机的结论应该可以接受。
接下来就是：完全随机的么？
如果价格運行的轨迹是完全随机的，基本分析与技术分析就同时中枪倒地，我们也可以省好多事，买个大一点的飞镖盘，掷掷飞镖，按按鼠标就万事大吉，听天由命了。

指出人家的谬误总是令人不快，也令自己不快，我在生活中绝少犯这種低级错误。可是本着“吾爱吾师，吾更爱真理”的态度，试着指出两本颇为经典书中的两个错误：
＜短线交易秘诀＞P36。“市场非随机的铁证”这段证明在方法上犯的是套套理论的错误，不足为凭。
＜专业投机原理＞P243中的正态分布图不知道怎么做出来的，一般情况下对真实市场价格数据的统计不能形成近似的正态分布。

我发现的三个弱规律。之所以说是弱规律，要么是概率上的偏向较弱，要么是很难量化，就象把相关系数转化为明确的概率统计学界目前也无明确的思路。这三个弱规律，较大程度上证明了价格的運行并非完全随机的。
一、盘整的日子多于有趋势的日子。
INPUT:N(1,1,9999),M(30,0,9999);
A:=H-L; //其它任何指标，可在这行改变。
S:="GAM@DIS"(A,N,M);
频数:S,LINETHICK0;
STICKLINE(1,0,S,7,1),COLORGREEN;
{
取最近Param#1个数据，1代表取全部;
将数据分成Param#2组;

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