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《操作生涯不是梦》第九章 交易系统
- 作者: 来源: 日期:2006-08-15 点击:236
第二层滤网----市场波浪
第二层滤网是辨识逆着潮汐方向的波浪。如果周线的趋势向上,日线的跌势代表买进的机会。如果周线的趋势向下,日线的涨势代表放空的机会。
第二层滤网是运用日线图上的摆荡指标,辨识偏离周线趋势的交易机会。摆荡指标在跌势中提供买进讯号,在涨势中提供卖出讯号。根据“三重滤网”交易系统第二层滤网的规范,你仅可以采用周线趋势方向的日线交易讯号。
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第二层滤网:运用日线图上的摆荡指标,在周线的上升趋势中,利用日线的跌势寻找买进机会。在周线的下降趋势中,利用日线的涨势寻找放空机会。
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当周线趋势向上,“三重滤网”仅接受日线摆荡指标的买进讯号,忽略它们的卖出讯号。同理,当周线趋势向下,“三重滤网”仅接受日线摆荡指标的放空讯号,忽略它们的买进讯号。“劲道指数”与“艾达透视指标”都是“三重滤网”所适用的摆荡指标,但“随机指标”与“威廉斯%R”也很不错。
假定周线的MACD柱状图上升,如果“劲道指数”的2天EMA跌破零线而未创数周以来的新低,这就是买进讯号(参阅第8章)。同理,假定周线的MACD柱状图下降,如果“劲道指数”的2天EMA向上穿越零线而未创数周以来的新高,这就是放空讯号(参阅图43-2)。
图43-2 日线劲道指标:三重滤网的第二层滤网:许多摆荡指标适用于“三重滤网”的第二层滤网。劲道指数的2天期EMA是其中之一。当劲道指数跌破零线,代表买进机会,当劲道指数向上穿越零线,代表放空机会。
如果周线趋势向上,仅适用日线摆荡指标的买进讯号建立多头部位。如果周线趋势向下,仅适用日线摆荡指标的卖出讯号建立空头部位。在图形的最右侧,周线趋势向下,等待劲道指数回升而放空。
假定周线的趋势向上,如果“空头力道”跌破零线之后而向上翻升,这就是“艾达透视指标”在日线图上所提供的买进讯号(参考第41节)。同理,假定周线的趋势向下,如果“多头力道”向上穿越零线之后而向下滑落,这就是“艾达透视指标”在日线图上所提供的放空讯号。
随机指标(参考第30节)的交易讯号是以超买区与超卖区为基准。如果周线的MACD柱状图上升而日线的随机指标跌破30的读数,这是超卖的买进机会。如果周线的MACD柱状图下降而日线的随机指标上升超过70的读数,这是超买的放空机会。
在“三重滤网”中,威廉斯%R(参考第29节)需要采用4天或5天的期间,运用上与随机指标相同。相对强弱指数(RSI)适用于市场的整体分析,但它对于价格变动的反应比较缓慢,不适用于“三重滤网”。
第三层滤网----盘中突破
在“三重滤网”交易系统中,第一层滤网是辨认周线图中的潮汐。第二层滤网是辨认日线图中逆着潮汐方向的波浪,第三层滤网是辨认顺着潮汐方向的涟漪。它根据盘中的价格行为设定进场点。
第三层滤网不需采用走势图或指标,它是在第一层与第二层滤网发出买进或放空讯号之后,用来设定进场点的技巧。在上升趋势中,第三层滤网是采用“追踪型买进停止单”,下降趋势则采用“追踪型卖出停止单”(参考图43-3)。
如果周线的趋势向上,日线的趋势向下,利用追踪型买进停止单捕捉向上的突破。如果周线的趋势向下,日线的趋势向上,利用追踪型卖出停止单捕捉向下的突破。
三重滤网的摘要内容
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周线趋势 日线趋势 行动 交易指令
上升 向上 观望 无
上升 向下 做多 追踪型停止买单
下降 向下 观望 无
下降 向上 做空 追踪型停止卖单
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如果周线的趋势向上,等待日线的摆荡指标下降而发出买进讯号,然后采用追踪型的停止买单,价位设定在前一天高价上方一档处。如果价格上涨,停止买单将被触及而建立多头部位。如果价格继续下跌,原先设定的停止买单未被触发,隔天将价位调降到最近高价的上方一档。换言之,持续调降停止买进价位,直到停止单被触发或周线指标反转而买进讯号无效为止。
图43-3 追踪型停止买进----三重滤网的第三层滤网:周线的MACD柱状图在九月份向上翻升。第一层滤网显示上升趋势,第二层滤网----劲道指数的2天期EMA----每跌破零线就是买进机会。
a.劲道指数跌破零线,隔天,在第a天高价的上方一档处设定停止买单。
b.价格继续下跌,将停止买单调降到第b天高价的上方一档处。
c.开盘时建立多头部位,将停损设定在第b天低价的下方一档处。劲道指数创新高,显示趋势十分强劲,应该可以继续发展。
d.劲道指数跌破零线,将买单设定在第d天高价的上方一档处。
e.当价格穿越第d天高价时,建立多头部位,停损设定在第d天低价的下方一档处。
f.劲道指数跌破零线,将买单设定在第f高价的上方一档处。
g.价格继续下跌,将停止买单调降到第g天高价的上方一档处。
h.开盘时建立多头部位,将停损设定在第g天低价的下方一档处。
i.劲道指数跌破零线,将买单设定在第i天高价的上方一档处。
j.价格继续下跌,将停止停止买单调降到第j天高价的上方一档处。
k.开盘时建立多头部位,将停损设定在第j天低价的下方一档处。
l.价格开低触发停损,任何指标不会完美无缺,切记设定停损。【交易知识www.irich.com.cn § macd.org.cn 收集整理】
如果周线的趋势向下,等待日线的摆荡指标上升而发出卖出讯号。然后采用追踪型的停止卖单。价位设定在前一天低价下方一档处。如果价格下跌,停止卖单将被触及而建立空头部位。如果价格继续上涨,原先设定的停止卖单未被触发,将停止价位持续调升到最近低价的下方一档。总之,追踪型停止卖单的目标,是顺着周线的下降趋势,在日线上升趋势的盘中捕捉向下突破。
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第三层滤网:如果周线的趋势向上而日线摆荡指标向下,利用追踪型停止买单捕捉盘中的向上突破。如果周线的趋势向下而日线摆荡指标向上,利用追踪型停止卖单捕捉盘中的向下突破。
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停损
适当的资金管理方法,是交易成功所不可或缺的一环。自律严格的交易者会迅速认赔,绝不会像输家一样犹豫不决。“三重滤网”交易系统是采取非常紧密的停损。
一旦进场买进之后,将停损设定在交易当天或前一天的低价----以较低者为准----下方一档处;一旦进场放空之后,将停损设定在交易当天或前一天的高价----以较高者为准----上方一档处。如果行情朝有利方向发展,尽快将停损调整到损益两平的价位。往后,设定停损的原则是保护50%的帐面获利(参阅第48节)。
由于“三重滤网”仅顺着潮汐方向进行交易,所以需要采用紧密的停损。如果一笔交易不能立即获利,显示市场表面之下的根本情况已经發生变化,最好迅速出场。第一个认赔的机会,往往是最明智的认赔----让你在场外重新检讨市况。
保守的交易者应该根据“三重滤网”交易系统的第一个讯号进场买进或放空,然后继续持有部位,直到主要趋势發生反转或被停损出场。积极的交易者可以继续采纳日线摆荡指标的每个新讯号,利用既有部位的获利部分进行加码。
在平仓方面,部位交易者应该以第一层滤网的讯号为准,继续持有部位,直到周线趋势發生反转为止。短线交易者可以根据第二层滤网的讯号获利了结。举例来说,假定交易者进场做多,如果劲道指数翻为正值或随机指标的读数超过70,他可以获利了结而卖出,然后另外寻找买进机会。
总之,“三重滤网”交易系统同时采用数種的时间架构与不同形态的指标。它采用长期走势图上的顺势指标,以及中期走势图上的短期摆荡指标,并运用特殊的进场买进或放空技巧。另外,它还采用紧密的资金管理法则。